Cuenta la leyenda que cuando los exploradores portugueses llegaron a la imponente bahía de Guanabara por primera vez pensaron que estaban ante la desembocadura de un gran río.
En 1555 los franceses capitaneados por Nicolas Durand de Villegagnon aprovecharon el desgobierno que había en el "río de enero" para intentar fundar allí una colonia francesa.
Construyeron un fuerte y llamaron "Henriville" a la incipiente ciudad francesa, llamada así en honor al rey francés Henrique II.
Los portugueses, liderados por el militar Estacio de Sa, batallaron diez años para recuperar el territorio y comprendieron que la única forma de proteger el lugar era fundar una ciudad.
El 1 de marzo de 1565, en una idílica playa junto a la famosa montaña del Pan de Azúcar, pusieron la primera piedra de "Sao Sebastiao do Rio de Janeiro".
Desde entonces, cada 20 de enero una procesión traslada la figura del santo (que los portugueses trajeron en el siglo XVI) desde la Iglesia de los Capuchinos del barrio de Tijuca hasta la Catedral Metropolitana, también dedicada a San Sebastián.
La fecha no es solo importante para la historia y para los católicos de la ciudad, ya que en la umbanda carioca —religión afrobrasileña sincrética— San Sebastián está asociado a Oxossi, el orisha cazador, una de las divinidades más importantes.
Si el San Sebastián católico fue un soldado romano torturado hasta la muerte con flechas por defender su fe cristiana Oxossi es un guerrero que usa las flechas en el bosque para cazar a sus presas.
